Да, это так. Отправьте свой ответ JSON обратно со ссылкой (из моего примера на jqgrid.com). Например:
{"page":"1","total":4,"records":"22","rows":[{"id":1,"cell":["<a href='linkhere'>Quantum of Solace</a>","Marc Forster","2008","Daniel Craig","200]}]}