В серии работ Альтонджи, Старейшины и Табера - например, 1 - они проверяют устойчивость двумерных моделей бинарного выбора, наблюдая, какие значения rho (коэффициент корреляции между ошибкамиэти два уравнения) должны были бы сделать интересующий параметр ниже нуля.
В частности, они оценивают двумерную пробитную модель, в которой уравнения регрессии для скрытых переменных имеют (обратите внимание, что интересующий параметр здесь - это beta_T:Даrho - для фиксированного значения rho (вместо оценки его через MLE).
Есть ли способ реализовать это через стандартную функцию в пакете в R? Насколько я вижу, как Zelig, так и mvProbitне имеют функциональности, чтобы сделать это (хотя они могут сделать ванильную двумерную пробитную модель).