На стороне сервера, да, экземпляр вашего сервиса создается для каждого запроса / транзакции.
На стороне клиента вы почти никогда не должны пытаться повторно использовать ваш прокси-класс. Создавать, подключаться, звонить (можно даже несколько раз звонить в цикле), распоряжаться.