Из других публикаций на этой платформе я обнаружил, что тест Ли Мак на стандартизированных остатках более подходит для тестирования модели GARCH, чем тест Льюнга Бокса.Для него используется Weighted.LM.test () из пакета WeightedPortTest в R.
Я пробую этот код, но получаю ошибку.Поскольку это одномерный тест, я извлек стандартизированные остатки и cvar из соответствия имени слота:
std.resid1<-dccfit@mfit$stdresid[,1]
cvar1<-dccfit@mfit$cvar[,1]
Weighted.LM.test(std.resid1, cvar1, lag=10)
Error in std.resid1, cvar1, : Length of x and h.t must match
Как это работает?Любая помощь очень ценится.