Я пытаюсь создать новый тип эффективной границы, которая отображает ожидаемую доходность в сравнении с скользящей стоимостью под риском (используя разные подходы: VAR-COV, начальная загрузка, Монте-Карло).Я не знаю, возможно ли это.Я создал функцию для вычисления скользящего VAR как функции весов.Я не сообщаю об этом здесь, потому что это 100 строк, я буду при необходимости.В конце он сводит скользящее окно VAR к одному числу, используя оценку сглаживания, и это число - вещь, которую я хочу минимизировать.О искал «auglag», «optimx», но я не уверен, как правильно их использовать.Чтобы создать границу, для каждого фиксированного ожидаемого возврата, скажем, от 0,002 до 0,04, я должен минимизировать различные веса функций VAR, ограничивая их сумму до 1. Для этого будет найден цикл, но я искалпредложение по функции оптимизации для использования и как наложить эти ограничения (E (r) и сумма весов).Спасибо, ребята.