Вам необходимо добавить эту строку:
form2.Closed += (s, args) => Close();
Таким образом, ваш код должен выглядеть примерно так:
Hide();
Form2 form2 = new Form2();
form2.Closed += (s, args) => Close();
form2.Show();
Это закроет Form1
при закрытии Form2
.Если пользователь нажимает X или ALT + F4 или RightClick -> Close
на Form2
, Form2
и скрытый Form1
будут закрыты.