Вы можете добавить условное форматирование в новую книгу.
Ваша книга будет пустой при первом ее создании, поэтому любое значение в любой ячейке является изменением.
Вы можете улучшить код, используя переменную для хранения ссылки на книгу, как сказал @Nathan_sav в своем комментарии к вопросу.
Sub Test()
Sheet1.Range("A1:O10000").Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste Destination:=Range("A1")
With ActiveSheet.Range("A1:O10000")
.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=A1<>"""""
.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With .FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent3
.TintAndShade = -0.249946592608417
End With
End With
End Sub