Я думаю, что вместо классификации вы хотите сделать кластеризацию.Классификация помещает данные в предварительно определенные категории (обычно основанные на некоторых обучающих данных), тогда как кластеризация используется для группировки частей данных в ранее неизвестные классы.Вот небольшая таблица, показывающая разницу между классификацией и кластеризацией.
Одна вещь, которую вы можете сделать, это разделить временные ряды на перекрывающиеся выборки (возможно, по 1000 временных шагов каждая) и рассчитать некоторую статистику для них (среднее значение, дисперсия и т. Д.).Затем выполните K-Means Clustering для вычисленной вами статистики.
После выполнения кластеризации вы можете использовать классы, определенные во время кластеризации, для создания обучающих данных для классификатора.