У меня есть быстрый вопрос ко всем, кто использует пакет rugarch.
с использованием names(fit@fit) после подбора реализованной модели GARCH, есть куча переменных, которые не имеют реального объяснения того, что они есть в документации.
var, sigma, u, z, residuals, cvar.каков термин невязок, если u - фактические остатки уравнения измерения?Я предполагаю, что это так, так как стандартное отклонение fit@fit$u равно лямбде в fit @ fit $ matcoef (что в реализованной статье GARCH называется sigma u).
Где рассчитываетсядисперсия для каждого периода времени сохраняется?хранится ли она в var?
Можно ли рассчитать r в квадрате, используя эти данные?Я предполагаю, что это 1-(var(fit@fit$u) / var(log(mydataframe$realised_measure)))