TFrame - это простой TControl, вы можете создавать и использовать его как обычный компонент Tcontrol.Если вы измените TFrame на TControl - ничего не изменится, потому что он такой же.
var
MyFrame: TFrame;
begin
MyFrame := TFrame.Create(Self);
MyFrame.Parent := Self;
Self - это TForm или любой другой TControl