Было несколько сообщений о том, что Webclient работает медленно, если есть экземпляр прокси по умолчанию. MSDN Social содержит те же подробности об этом. Есть несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы сделать это быстрее, включая использование асинхронных соединений, потоков и, если вам действительно нужна производительность, написание кода сокета самостоятельно. На рынке есть несколько библиотек, которые утверждают, что они обеспечивают повышение над библиотеками фреймворка по умолчанию, они могут быть полезны, если вы готовы за них доплачивать.
У меня есть несколько программ, которые используют Webrequest (не нативный веб-клиент), и я вижу пропускную способность в диапазоне, близком к МБ / с, с ресурсами в диапазоне 10-20 МБ, поступающими с половины света. Так что это определенно возможно с фреймворком изначально.