ошибка «указаны неверные параметры временного ряда» в R

Question

Я пытаюсь изменить пример Nelson / Siegel из документации YieldCurve, используя данные из пакета USTYC (https://cran.r -project.org / web / packages / YieldCurve / YieldCurve.pdf ).

Исходный код:

library(YieldCurve)

### Nelson.Siegel function and Fed data-set ###
data(FedYieldCurve)
rate.Fed = first(FedYieldCurve,'5 month')
maturity.Fed <- c(3/12, 0.5, 1,2,3,5,7,10)
NSParameters <- Nelson.Siegel( rate= rate.Fed, maturity=maturity.Fed )
y <- NSrates(NSParameters[5,], maturity.Fed)

Мой модифицированный код ниже

library(ustyc)
library(YieldCurve)
xlist = getYieldCurve() # 2.5 mins

yields <- xlist$df
maturities <- c(1/12, 3/12, 6/12, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30)
curve <- yields["2018-05-21",1:11]
NSParameters <- Nelson.Siegel(curve,maturities)
y <- NSrates(NSParameters[1,],maturities)

Однако я получаю сообщение об ошибке:

Ошибка в attr (x, "tsp") <- c (1, NROW (x), 1): указаны неверные параметры временного ряда </p>

Что я делаю неправильно?Заранее спасибо

Answer 1

Решено: «Урожай» в неверном формате.Четвертая строка должна быть:

yields <- as.xts(xlist$df)