Документация гласит: copy_X: логический, необязательный, по умолчанию True Если True, X будет скопирован;иначе он может быть перезаписан.
Чем будет перезаписан X?А какой Х, во время тренировки или тестирования?
В исходном коде написано, что входные данные должны быть центрированы и нормализованы для применения алгоритма: https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/bac89c2/sklearn/linear_model/base.py#L93.
Кажется, что функция, отвечающая за преобразование self._preprocess_data, является тольковызывается во время примерки https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/bac89c2/sklearn/linear_model/base.py#L463. Таким образом, можно изменить только тренировочный набор.
self._preprocess_data
Надеюсь, это помогло.