Итак, я пытаюсь разместить набор данных в таких распределениях, как log-normal, student-t и normal.Я смог сделать это с помощью обычного:
dist2 <- fitdist(logreturn.GSPC,"norm",method ="mge",gof="AD",discrete=FALSE)
Но попытка сделать это с помощью команды log-normal как команда, подобной следующей:
dist1 <- fitdistr(logreturn.GSPC, densfun="log-normal",gof="AD")
приведет к ошибке, поскольку набор данных содержитотрицательные значения.Таким образом, набор данных, с которыми я имею дело, является ценой акции.Таким образом, очевидно, что при вычислении логарифмического возврата цены вполне естественно получать отрицательные значения.
Есть ли какой-нибудь возможный способ решения этой проблемы?Я слышал, что вы можете сдвинуть эти данные в положительную область, которая может поддерживать статистические свойства выборки, но просто не знаете, как ...
Кроме того,
dist4 <- fitdistr(logreturn.SBUX, "t", start=list(m=mean(logreturn.SBUX), s=sd(logreturn.SBUX), df=2))
Вышеприведенная команда выдает мне ошибку:
В журналах: произведено NaN
Есть ли какие-либо предложения по этому поводу?