Создать гетерокскедастический ряд в MATLAB?

Question

Я пытаюсь сгенерировать термин гетероскедастической ошибки в MATLAB.

Я нашел хорошую ссылку, чтобы помочь здесь , проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в репликации этого в MATLAB.

Вот моя попытка:

n = [(1:100) (1:100)]';
sigma2 = n.^(1.3);
t = size(n,1);
for i = 1:200
    eps(i) = normrnd(0, sqrt(sigma2(1)));
end
eps = eps'
h = archtest(eps)

Тем не менее, тест на гетеро показывает, что у меня до сих пор нет гетероскедастических данных, может кто-нибудь увидеть, где я ошибаюсь.

Answer 1

Похоже, вы сохраняете sigma2 фиксированным в первом значении внутри цикла.

Замените

eps(i) = normrnd(0, sqrt(sigma2(1)));

на

eps(i) = normrnd(0, sqrt(sigma2(i)));