Редактировать Я должен заявить, что ваша ссылка не работает для меня, и мой quandl API отличается от вашего.
Это довольно легко сделать с модулем запросов:
import requests
filename = 'test_file.csv'
link = 'your link here'
data = requests.get(link) # request the link, response 200 = success
with open(filename, 'wb') as f:
f.write(data.content) # write content of request to file
f.close()