Я не вижу никакой встроенной поддержки со стороны элемента управления OpenFileDialog. Тем не менее, вы можете попробовать следующее,
Установите для свойства InitialDirectory путь к вашей программе. Затем, если пользователь выбирает определенный путь вне пути вашей программы, используйте событие FileOk, чтобы проверить это и вернуть его обратно в InitialDirectory.
Если вы хотите гораздо больше контроля, вам придется написать свой собственный диалог.