Запрос результатов Arimax - PullRequest
Новая
       47

Запрос результатов Arimax

0 голосов
/ 29 мая 2018

Мы запустили модели Arimax в R. У нас было много вопросов относительно интерпретации результатов и того, как компании используют эти результаты.

Набор данных имеет квартальные переменные роста с 2014 по 2018 годы (данные по поездам)Тестовые данные содержат квартальные данные за 2019 год.

Зависимая переменная = Объем (Рост%) Независимые переменные = 10 Макроэкономические переменные (Рост%)

Когда мы запустили модель, мы получили 3 переменные вмодель.

Ниже приведена строка кода 

Arimax.Model <- auto.arima(y = input.data[,"Volume"], 
                           xreg = input.data[,model.vars], 
                           seasonal = F)

Ниже приводится вывод 

Series: input.data[, "Volume"] 
Regression with ARIMA(0,0,0) errors 

Coefficients:
      Birth_Rate_Change  Proportion_Female_labour  Females_20_39
                97.7658                     1.370        19.7528
s.e.            23.8575                     0.305         3.9874

sigma^2 estimated as 4.316:  log likelihood=-24.07
AIC=56.15   AICc=61.86   BIC=58.09

Запрос - 1. Не могли бы вы помочь нам понять интерпретациюкоэффициенты получены?Даже если это не модель роста, как бы мы интерпретировали коэффициенты?Можем ли мы количественно оценить влияние переменных на объем?

Существует ли ограничение на количество регрессоров, которые мы можем получить в модели в упражнении ARIMAX по моделированию в R?Это потому, что мы получаем только 3 регрессора на макс.

Буду очень благодарен, если вы сможете дать ответы на наши вопросы.

...