Технически, вы не можете. Перечисления имеют статическую типизацию, они предназначены для использования, когда вы знаете все значения во время компиляции. Хотя есть некоторые обходные пути, я настоятельно рекомендую вам не делать этого.
Посмотрите на неизменяемый набор данных, это даст большую часть преимуществ Enum и может быть создано на лету.
Хотя данные нельзя хранить как Enum, их можно использовать как необычный фильтр, если данные в столбце базы данных имеют целочисленный тип. Это совершенно другой вопрос, если это то, что вы после. Перейдите на страницу MSDN и прочтите Enum.