Вместо использования события в DataGrid вы должны использовать коллекцию в качестве ее ItemsSource, который поддерживает уведомление об изменении. К сожалению, стандарт де-факто «ObservableCollection» не поддерживает событие, которое запускает до удаления элемента, но довольно просто получить собственный класс коллекции из ObservableCollection, который переопределяет RemoveItem и вызывает соответствующее событие, которое может быть отмененным.