Рассчитать соотношение корреляции для данных панели в R - PullRequest
Новая
       7

Рассчитать соотношение корреляции для данных панели в R

0 голосов
/ 30 ноября 2018

У меня есть панельный набор данных фирм: 

df <- structure(list(id = c("00127264", "00127264", "00127264", "00127264", 
"00127264", "00127264", "00127264", "00127264", "00127264", "00127264", 
"00127264", "00127264", "00127264", "00127264", "00127264", "00128538", 
"00128538", "00128538", "00128538", "00128538", "00128538", "00128538", 
"00128538", "00128538", "00128538", "00129879", "00129879", "00129879", 
"00129879", "00129879", "00129879", "00129879", "00129879", "00129879", 
"00129879", "00132241", "00132241", "00132241", "00132241", "00132241", 
"00132241", "00132241", "00132241", "00132241", "00132241", "00132241", 
"00132241", "00132241", "00132241", "00132241"), time = c(2003L, 
2004L, 2005L, 2006L, 2007L, 2008L, 2009L, 2010L, 2011L, 2012L, 
2013L, 2014L, 2015L, 2016L, 2017L, 2008L, 2009L, 2010L, 2011L, 
2012L, 2013L, 2014L, 2015L, 2016L, 2017L, 2003L, 2004L, 2005L, 
2006L, 2007L, 2008L, 2009L, 2010L, 2011L, 2012L, 2003L, 2004L, 
2005L, 2006L, 2007L, 2008L, 2009L, 2010L, 2011L, 2012L, 2013L, 
2014L, 2015L, 2016L, 2017L), sales = c(18778913, 26246705, 24577605, 
20555975, 22803119, 30493587, 47409381, 39648917, 24164698, 26667934, 
36939340, 37303488, 36095594, 47863204, 81470728, 17082948, 19218374, 
17775729, 18719393, 17682127, 17648132, 19868021, 20034845, 20291386, 
28511274, 23842198, 33364335, 38006554, 44051316, 41017519, 44559215, 
38096697, 39532944, 32250063, 20456725, 36737613, 36788480, 34432314, 
45703706, 51318203, 57966879, 57314960, 69108257, 83337772, 95862115, 
78796350, 73897366, 122529286, 114051176, 140727472), costs = c(2776879, 
6661626, 7383728, 8148280, 6965171, 15952938, 28537059, 20336344, 
8049578, 8313115, 17175621, 17864169, 17323966, 25772512, 56918048, 
13617240, 14974971, 13919060, 14317811, 13879155, 14374214, 14607183, 
14718348, 15511957, 22142396, 21523985, 30354647, 33001065, 38699618, 
35369730, 50308253, 37174212, 38743973, 28852158, 16476830, 31420842, 
30050214, 28193685, 35918673, 40847638, 45944119, 44448831, 56898404, 
70216220, 80454840, 63808983, 60155914, 106046623, 96525104, 
119211752)), row.names = c(NA, -50L), class = c("tbl_df", "tbl", 
"data.frame"))

Как видите, он имеет 4 столбца: id, время, продажи и затраты.Я хотел бы рассчитать корреляции между продажами и затратами для всех фирм.Например, я хотел бы рассчитать корреляции между продажами фирмы с идентификатором 00127264 и затратами всех других фирм («00128538», «00129879», «00132241»).Корреляция должна учитывать временное измерение.Набор данных панели не сбалансирован.

Я нашел похожую проблему и решение здесь: Матрица корреляции в данных панели в R , но пакет widyr может вычислять корреляции только для одной переменной значения: 

widyr::pairwise_cor(sample, id, year, sales)

и мне нужно что-то вроде 

widyr::pairwise_cor(sample, id, year, c(sales, costs))

, что невозможно.Ожидаемый результат (корреляции - это лишь некоторые случайные числа):

от до корр

127264 128538 0,54

127264 129879 0,68

127264 1322410,78

128538 127264 0,43

128538 129879 0,48

128538 132241 0,17

129879 127264 0,57

129879 128538 0,36

129879 132241 0,89

132241 127264 0,15

132241 128538 0,6

132241 129879 0, 8

или это может быть корреляционная матрица, как я уже говорил.

...