Какой алгоритм лучше работает для крупногабаритного объекта и небольшого размера выборки?

Question

Я стараюсь изо всех сил иметь дело с многомерными данными в небольшом размере выборки.Например, Y - матрица 500 * 1, а X - матрица 500 * 10000.Есть ли лучшие методы регрессии для этих данных?

Answer 1

Применимое решение состоит в том, чтобы применить некоторые методы сокращения, такие как PCA (анализ основных компонентов), к X и применить регрессию к результату PCA.