Модель прогнозирования скорости крена такая же, как у ARIMA?

Question

В настоящее время я пытаюсь построить модель оценки ролла для оценки финансовых потерь в течение следующих нескольких месяцев.Недавно я узнал о моделях ARIMA и хотел узнать, является ли модель скорости крена по сути авторегрессивной или скользящей средней?Я не смог найти эту информацию в Интернете.Спасибо.

Answer 1

Не уверен, что это по теме, но, похоже, есть разные модели (например, цепь Маркова).Цитирование this p6: ..Roll Rates Классическая модель ролл-курсов - это структурная модель чистой ставки, по которой счета просматривают сегменты просрочек.(См. Рис. 6.) Прогнозы рассчитываются путем вычисления скользящего среднего исторических значений крена.Так что нет, они не одинаковы.