Я должен сказать, что ваш репетитор не показывает вам хорошую практику для реального мира.Как правило, лучше проверять наличие дубликатов, прежде чем добавлять информацию в окончательный список.
Таким образом, код для добавления данных на самом деле должен быть
For i As Integer = 0 To lstInitial.Items.Count - 1
If Not lstFinal.Items.Contains(lstInitial.Items(i)) Then
lstFinal.Items.Add(lstInitial.Items(i))
End If
Next
Да, вам не нужны скобки вокруг параметра конечной точки цикла