Я использую реализованную модель GARCH в пакете rugarch.Уравнение измерения (уравнение для Xt, реализованная мера волатильности) - это просто регрессия.Есть ли какой-нибудь способ в пакете для вычисления r в квадрате?
Я чувствую, возможно, мне следует восстановить регрессию, но сначала было любопытно, если бы был более простой способ сделать это.
Спасибо.