Я работаю с пакетом rmgarch , в частности с функцией cgarchspec .Одним из аргументов этой функции является «преобразование» , которое является типом преобразования, применяемым к предельным инновациям моделей, подобранных GARCH (преобразование может быть параметрическим, эмпирическим или полупараметрическим).Вы знаете, как работают эти преобразования? Специально с параметрическим преобразованием, какое распределение предполагается?(нормально, студент?) , как мне получить доступ к этим оценочным параметрам?
cgarchspec(uspec, dccOrder = c(1, 1), asymmetric = FALSE,
distribution.model = list(copula = c("mvnorm", "mvt"),
method = c("Kendall", "ML"), time.varying = FALSE,
transformation = c("parametric", "empirical", "spd"))