В Windows используйте обратную косую черту вместо косой черты, чтобы указать пути к файлам:
f = open(r'c:\windows\system32\azm.txt', 'w')
И поскольку вы пытаетесь записать в системный каталог, убедитесь, что вы выполняете свой кодв качестве администратора.