Как создать Rolls (1984) Bid Ask Spread Model для конкретных компаний? - PullRequest
0 голосов
/ 03 декабря 2018

В настоящее время я пытаюсь создать модель спроса и предложения на R для 12 компаний.Я уже выяснил, как получить цены на акции для 12 компаний и как применить уравнение к нему.Теперь мне нужно создать функцию, которая даст мне окончательный спред для отдельных компаний из списка компаний, которые у меня есть.Например: у меня есть цены на акции для SBUX, AAPL и GOOG.Когда я запускаю свою функцию, она показывает ответ для всех трех компаний, но я хочу создать функцию, которая позволит мне указать, например, SBUX, и она показывает мне спред только для SBUX.Это код, который я использовал для всех компаний

library(quantmod)
library(dplyr)
#To get the daily prices of the stocks
sdate <- "2017-11-29"
tickers <- 
 c("SBUX","C","AAPL","AMZN","CAT","DAL","MCD","GS","K","VZ","PEP","CVX")
Stock_Prices = NULL
for(ticker in tickers)
Stock_Prices <- cbind(Stock_Prices, getSymbols(ticker, src = 
"yahoo",from=sdate,auto.assign=F)[,6])
colnames(Stock_Prices) <- tickers
p<-diff(Stock_Prices[1:253])
p[is.na(p)] <- 0
n_days=252
cov1<-cov(p[1:n_days],p[2:(n_days+1)]) 
2*sqrt(cov1) `

Так может ли кто-нибудь помочь мне реализовать функцию, в которой я могу найти diff, cov и 2 sqrt для отдельных акций, а не для всех сразу?

...