У меня есть timeseries = (training, test), а затем я использовал оператор Pandas .diff() для training части временных рядов (diff_training_ts), чтобы сделать мой временной ряд стационарным, а затем я предсказал значения теста, используя diff_training_set.
Очевидно, мои предсказанные значения еще не верны, я должен integrate их.
И теперь я хотел бы вычислить sqrt(rmse(test, predicted)), проблема в том, что я должен восстановитьистинные значения, и я написал кусок кода, используя cumsum() и другие, но это выглядит странно (и тоже есть ошибка).Есть ли в Pandas хороший ярлык для такого рода операций?
UPD : Вот результат, если я удаляю cumsum: imgur.com/a/OEiDXXk Но вот пример: исходные данные:df = 3 10 12 15 4, где {3, 10, 12} = training, {15, 4} = test.После df = df.diff() -> diff = {NaN 7 2 3 -11} -> diff_training = {7, 2}, diff_test = {3, -11} -> diff_test.cumsum() = {3, -8}, seed = 3, term_to_add = 12 и затем для получения истинных тестовых значений мы можем test = {3 + 12, -8 + 12}.