Попробуйте ввести пробел в Delimiter и // И у вас пока есть синтаксические ошибки, посмотрите на процедуру исправления:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE example(IN sdate DATE, IN enddate DATE)
BEGIN
declare varDay date;
WHILE(sdate < enddate) DO
INSERT INTO daterange ([your-column]) values (varDay);
SET sdate = DATE_ADD(sdate, INTERVAL 1 DAY);
SET varDay = sdate;
END WHILE;
SELECT * FROM daterange;
END //;
DELIMITER ;