Вы можете настроить ссылки, добавив style
в качестве именованного аргумента, например,
dcc.Link('Page 1', href='/page-1',
style={'font-family': 'Times New Roman, Times, serif', 'font-weight': 'bold'})
Аргумент стиля - это просто обычный CSS.
Добавление внешнего CSS для вашего Dash-приложения предпочтительнее, на мой взгляд, потому что вы можете разделить логику кода и макет.