Я пытаюсь вычислить CDF многомерного кумулятивного нормального распределения в 1000-м измерении (у меня есть 1000 векторов и их ковариационная матрица).Я не смог найти быстрый способ вычислить это, тупица и тупица - все это занимает слишком много времени.
Существуют ли какие-либо библиотеки (платформа и язык не имеют значения), которые могут вычислить это в разумных пределах?количество времени?Если нет, то есть ли какие-либо численные методы, которые могут достичь этого?