Я пытаюсь пересчитать мелкие выходные данные из iex exchange в 15-минутные или 30-минутные сегменты, но получаю проблему с типом данных.
Я преобразовал его в индексный формат фрейма данных.Так как это внутридневные минутные данные, сейчас я пытаюсь повторно сэмплировать их в 15-минутные или 30-минутные сегменты, но получаю ошибку типа данных.
date = datetime (2019, 2, 8)
Price = get_historical_intraday ('ges', date, output_format = 'pandas')
Price = Price.resample ('15T', закрыто = 'вправо', метка = 'вправо'). Last ()
Price = Price.tz_convert ('US / Eastern')
print (stock)