rugarch - Используйте цикл для получения AIC серваральных моделей в R

Question

В пакете rugarch,

Я хочу перечислить AIC нескольких моделей Garch в R. Но я не знаю, как это сделать :(, поэтому я использую цикл для получения инфокритериевих. мой код ниже:

for(i in 1:5)
  {
  for(j in 1:5)
    {
    garch11.spec=ugarchspec(variance.model=list(garchOrder=c(i,j)))
    garch11.fit=ugarchfit(spec=garch11.spec, data=google_rets)
    print(infocriteria(garch11.fit))
    }
  }

После запуска 2 моделей, ошибка занимает:

Error in itestm[1, 1] <- itest$AIC : replacement has length zero
In addition: Warning messages:
1: In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  : 
ugarchfit-->warning: solver failer to converge.
2: In log(log(nObs)) : NaNs produced

Как я могу решить эту ошибку?

Не могли бы вы дать мнеспособ получить АПК из пакета руграч

Answer 1

Вы можете использовать auto.arima() и arimaorder(), чтобы получить значения p,d,q и вписаться в ugarchspec(), это будет более эффективно, чем использование для цикла ...

Вы можете использовать Googleпереведите и обратитесь к binary.com for 试题 I - GARCH 试题 中 的 ARIMA (p, d, q) 参数 最 优化 для получения дополнительной информации.