Если ваш SQL Server в Azure управляется вами на виртуальной машине (IaaS), вы сможете добавить базу данных Cosmos в качестве «SQL Server Linked Server», например, добавив в качестве источника ODBC.Тогда также необязательно, если вы связываете службу PaosS Cosmos DB с вашей Vnet или обращаетесь к ней через общедоступные конечные точки.
Не уверен на 100%, удастся ли это также с управляемыми экземплярами Azure (что довольно ново в GA).