Цель: вычислить значение p частичной автокорреляции для порядка от 2 до 40. То же самое для автокорреляции .
В настоящее время: я используюмодуль acf и pacf из "statsmodel" для расчета автокорреляции и частичной автокорреляции.
from statsmodels.graphics.tsaplots import acf, pacf
[accf, qstat, pvalue] = acf(rtrn, unbiased=False, nlags=40, qstat=True, fft=False, alpha=None, missing='none')
paccf = pacf(rtrn, nlags=40, method='ywunbiased', alpha=None)
# let's say rtrn is known
# rtrn = np.arange(80)
# accf = array([ 1., 0.9625, 0.92502344, ..., -0.25011721])
# paccf = array([ 1., 0.97468354, -0.02532447, ..., -0.12554433])
# !!! I would like also the p-values of these correllations
Может кто-нибудь подсказать мне формулыили какие модули использовать?
Заранее спасибо за помощь.