Я новичок в R и пытался создать объект ts для ежечасных данных фондового рынка, к которым я могу применить анализ временных рядов.
пример моих данных выглядит следующим образом (я будув этом случае возьмите ежечасные данные объема для акции):
Date Volume
1 2018-03-01 10:30:00 143432
2 2018-03-01 11:30:00 93522
3 2018-03-01 12:30:00 152178
4 2018-03-01 13:30:00 117424
5 2018-03-01 14:30:00 268167
6 2018-03-01 15:30:00 245504
7 2018-03-01 15:59:00 288977
8 2018-03-02 10:30:00 230484
9 2018-03-02 11:30:00 265244
10 2018-03-02 12:30:00 183313
11 2018-03-02 13:30:00 130850
12 2018-03-02 14:30:00 139846
13 2018-03-02 15:30:00 257797
14 2018-03-02 15:59:00 261628
15 2018-03-05 10:30:00 140620
16 2018-03-05 11:30:00 171228
17 2018-03-05 12:30:00 118685
18 2018-03-05 13:30:00 107209
19 2018-03-05 14:30:00 116918
20 2018-03-05 15:30:00 225035
выше данные были созданы с использованием:
temp <- read.csv("somefile.csv")
, что я хотел создать, был объект TS, который захватывает правильную частотуданных, чтобы я мог построить их правильно и проанализировать их с помощью анализа временных рядов.Например, я могу разложить тренд, сезонность по объекту ts.
Я немного погуглил и переполнял стек, я не видел ни одного поста, в котором упоминается то же самое.Я попытался использовать метод в этом посте , но безрезультатно.Я не могу создать seq, который обрезан до 7 часов в день.
Как правильно сделать это в r?