Я работаю с некоторыми финансовыми данными, которые организованы как df с MultiIndex, который содержит тикер, дату и столбец, который содержит возврат.Мне интересно, следует ли преобразовывать индекс в PeriodIndex вместо DateTimeIndex, поскольку доходность действительно за период, а не за мгновение.Помимо философского аргумента, какую практическую функциональность обеспечивает PeriodIndex, которая может быть полезна в данном конкретном случае использования против DateTimeIndex?