Я подозреваю, что вы действительно хотите:
select s.ScreenID, s.ScreenName, ps.ScheduleDate
from Screens s left join
PerformanceSchedules ps
on ps.ScreenID = s.ScreenID and
ps.ScheduleDate between convert(datetime, '2019-08-02 14:00:00.000', 121) and convert(datetime, '2019-08-02 20:00:00.000', 121)
where s.TheatreID = 2 and
ps.ScreenID is null;
Это вернет экраны, у которых нет запланированной даты между этими временами.