Я хочу прогнозировать цены закрытия индексов, которые я загружаю из Yahoo Finance, используя пакет quantmod.В результате данные не включают выходные, праздничные дни и случаи, когда рынки не были открыты.Я использую все доступные техники из пакета forecast.Однако у меня проблема с частотой.Я считаю, что могу решить проблему выходных, установив частоту 5 (для еженедельных данных), но это не всегда работает из-за выходных.Как вы предлагаете мне решить эту проблему?Я знаю, что это не проблема для prophet и методов машинного обучения.Чтобы получить данные о финансах Yahoo, используйте следующий код:
library(quantmod)
my.df <- getSymbols(Symbols = "^FTSE", auto.assign = FALSE)
Спасибо