Прежде всего, я очень плохо знаком с Python, поэтому я не настолько технически одарен в программировании.Тем не менее, я использую регрессию Fama-Macbeth для оценки премии за риск различных макроэкономических переменных.Аналогично этому случаю .
Моя проблема в том, что fama_macbeth, кажется, обесценился в pandas и перешел на statsmodels, что я нахожу более запутанным.
Мои данные: у меня есть временной ряд Индекс S & P возвращает , а также различные переменные, например, промышленное производство, ВВП, CPI и т. Д. (Ежемесячные данные для прибл.20 лет)
Что я хочу сделать: регрессировать возвращаемые индексы по всем переменным, т.е. y = bx (1) + bx (2) + bx (3), и сохранить коэффициенты для каждой переменной какновый временной ряд, который я могу регрессировать на возвращение индекса во второй части анализа.
У любого есть представление о том, как использовать fama_macbeth в statsmodels в моем случае, или о любых других подходах к моей проблеме.Если у кого-то есть источник, где подобный проект был опубликован, это будет с благодарностьюЯ не могу найти предыдущие примеры такого подхода в Python в любом месте.