Посмотри!вы извлекаете и обновляете данные из двух разных контекстов.На самом деле это должно быть из того же контекста, как показано ниже:
using(var db = context)
{
var dataToUpdate = db.Employees.ToList();
var department= "IT";
dataToUpdate.ForEach(x=>{
x.department = department;
});
db.SaveChanges();
}
Теперь это должно работать.