@ FranciscoRZ.Вы должны были увидеть всплывающую опцию для этого, но если она не подошла для вас, ее можно просто установить вручную в опциях VSCode.Просто измените этого парня здесь:
Python-> Data Science: отправить выбор в интерактивное окно
Это должно получить то, что вы ищете.
Примечание OP : Принятие этого ответа, поскольку он будет правильным ответом, начиная с февральского выпуска VS Code Python