Session_End не запускается в контексте запроса пользователя, поэтому нет доступа к файлам cookie (или любым другим переменным запроса).
Если вы поместите значение в сессию, я думаю, вы можете получить к нему доступ:
string cookyval = "";
try
{
cookyval = (string)Session["parentPageName"];
}
catch (Exception ex)
{
cookyval = "";
}
В противном случае вам потребуется записать его в другое хранилище на стороне сервера (например, в базу данных).