Имитация ошибок ARCH с использованием MATLAB "varm"?

Question

Я пытаюсь смоделировать модель VAR с ошибками ARCH?

Поэтому я пытаюсь использовать MATLABs varm и соответствующие примеры, см. Ссылку, объясняющую , как соответствовать модели VARк моделируемым данным .

Вот код:

    Constant = [1; 0.5; -0.5];
AR1 = [0.3 -0.1 0.05; 0.1 0.2 0.1; -0.1 0.2 0.4];
AR2 = [0.1 0.05 0.001; 0.001 0.1 0.01; -0.01 -0.01 0.2];
Trend = [0.5; -0.2; 0];
L = eye(3);
TrueMdl = varm('Constant',Constant,'AR',{AR1 AR2},'Trend',Trend,...
    'Covariance',L);

Мой вопрос, могу ли я как-то использовать вышеупомянутую структуру и указать условия ошибки для следования ARCH (1)?

Любая помощь будет оценена?