Я использую пакет bizdays для создания диапазона дат без выходных и праздничных дней, затем назначаю диапазон дат для ежедневных данных о ценах на акции. У меня есть ежедневные данные по индексу цен на акции за период между 2000-01-03 и2017-04-28.
IndIndex <- ts(EM_stock_indices, start = c(2000,01,03), end = c(2017,04,28), frequency = 365)
Мне удалось создать диапазон дат, но он не соответствует моим данным, диапазон дат был создан с помощью следующих команд: Сначала я загрузил индийский календарь, используяпакет RQuantLib
install.packages("RQuantLib")
require(RQuantLib)
load_quantlib_calendars('India', from = '2000-01-03', to = '2017-04-28')
Во-вторых, я создал диапазон дат следующим образом:
CalIndia <- bizseq("2000-01-03", "2017-04-28", "QuantLib/India")
Используя команду zoo, я присвоил диапазон дат "CalIndia" для ежедневных данных о ценах на акции
stock.ts <- zoo(x=IndIndex, order.by=CalIndia)
Вот как выглядит объект stock.ts после построения 
, заметив, что крутой спад в красной зоне.Здесь произошло то, что, поскольку диапазон дат длиннее, чем ряды IndIndex, первые семь значений с начала фондового индекса присваиваются оставшимся датам диапазона дат.
Как решить эту проблему?