Вы можете использовать менеджер загрузок во флэш-памяти - Google покажет их множество.
Другой вариант - использовать настоящий AJAX. Просто сделайте запрос на загрузочный URI, и, когда вы получите свой ответ, используйте responseBody вместо атрибута responseText объекта XMLHTTPRequest.
Вам понадобится способ записать это на жесткий диск, что может быть сделано в IE со слабыми ограничениями безопасности и ActiveXObject "Scripting.FileSystemObject". Возможно, вы сможете использовать подход с данными uri: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme с кодировкой base64, но я не уверен, будет ли это работать.
В противном случае вы вернетесь к флэш-памяти, чтобы записать данные, загруженные с помощью ajax, на диск.
Если вы знаете, что размер динамической загрузки и точное время не требуются в спецификации, то вы можете проверить скорость интернета перед загрузкой, добавить некоторое время буфера к расчетному времени, которое потребуется для загрузки файла и просто показать диалоговое окно для данного периода времени. Очень хакерский, но опять же эта схема кажется немного маркетинговой, требует, чтобы она была такой, какая должна быть