VS2005 и g ++ используют для создания совершенно разных символов отладки. Вы понимаете, что вам придется скомпилировать приложение под Linux с помощью g ++? (или какой-то другой * nix-компилятор, но не VS2005). Поэтому, поскольку он скомпилирован с другим компилятором, на самом деле нет способа отладить его внутри VS2005.
ОК, все, что я сказал, было по сути правдой, но похоже, что есть программа, которая позволит вам запускать gdb внутри Visual Studio. Проверьте это здесь.