Если немного расширить ответ @BlackSlash, лучше использовать следующий синтаксис:
Response.status(Response.Status.OK).entity(any object here).build();
Or another example:
Response.status(Response.Status.BAD_REQUEST).entity("Error message...").build();
Просто не забудьте правильно указать тип носителя, например:
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)