mysqldump - это команда, которую вы вызываете в командной строке, а не в клиентской среде mysql.
mysql> exit
$ mysqldump --all-databases > dump.sql
mysqldump
- это не команда MySQL, это командная строкаполезность.Вы должны вызвать его из командной строки вашей оболочки.Я надеюсь, что вы не вызываете это из командной строки MySQL.
Не открывайте mysql client environment
открытую командную строку, введите вашу команду дампа, она, безусловно, будет работать, я сделал это сам.